Prisvindende eksperter i naturvidenskab bag Danske Banks risikostyring


Danske Bank afdelingen, SuperFly Analytics, der arbejder med risikostyring, har netop vundet en international pris ved konferencen RiskMinds International.  Profilerne i afdelingen tæller teoretiske atomfysikere.

Teoretiske atomfysikere er næppe dét, de fleste tænker på som den oplagte bankprofil. Men i Danske Banks afdeling for kvantitativ analyse, SuperFly Analytics, arbejder flere af dem – og sammen med andre eksperter omdanner de hver dag den mest avancerede matematik til modeller, som gør Danske Bank i stand til at til både sikre optimal risikostyring og kapitalallokering. Et unikt og diversificeret hold forenet i tårnhøj faglighed, der (netop) har sikret Danske Bank international hæder.


Komplekse matematiske beregninger + tempo 

De kvantitative analytikere – i daglig tale ”kvanterne” – bruger deres matematiske begavelse til at prissætte komplicerede finansielle produkter og dermed sikre risikostyringen.

Komplekse matematiske beregninger er forudsætning nummer 1 – men som noget særligt har Danske Banks afdeling for kvantitativ analyse fokuseret på at højne tempoet i beregningerne. Via ”avanceret algoritmisk differentiering” er det lykkedes at kreere et set-up, hvor ”en supermotor” langt hurtigere og oftere kan lave de beregninger, der ligger bag Danske Banks prissætning af eksempelvis realkreditlån.

Det er komplicerede beregninger med tusindvis af datapunkter bagved, som vi sidder med. Typisk har det krævet enormt mange computerkræfter, nærmest en helt computerfarm, overhovedet at kunne lave beregningerne; vores mål har været at kunne lave beregningerne på en iPad Mini.

Ove Scavenius

Chef for SuperFly Analytics, Danske Bank



”Vi har bygget en ”one calculation engine”, som gør os i stand til at lave kvalificerede beregninger ikke bare til brug for risikostyring, men også til at beregne den nødvendige kapitalallokering for hele Danske Bank. Kombinationen af at kunne de to ting via samme matematiske maskine er sjælden, og det er derfor, udlandet har fået øje på os,” siger Ove Scavenius.

Førende bank i verden 
I december 2019 blev Danske Bank præmieret på konferencen RiskMinds International i Amsterdam som en førende bank i verden, når det gælder evnen til netop at modellere og styre risiko. Det skete i konkurrence med den internationale bankverden, og succesen skyldes i høj grad evnen til at tiltrække de rigtige kapaciteter på et fagområde, som kun få i verden mestrer på højt niveau.

Kigger internationalt efter profiler 
I Danske Banks team af hard core kvanter har hver tredje en ph.d. grad, typisk i matematik, fysik, kemi eller økonomi, og ofte med ekspertise i computerprogrammering oveni. Det siger næsten sig selv, at det kan være svært at finde de rette profiler med de kvalifikationer i Danmark alene.

”Vi er meget bevidste om at kigge internationalt for at finde de rigtige folk. Så kvant-afdelingen på lige under 50 personer består af 13 forskellige nationaliteter, mænd og kvinder, nogle nyuddannede og andre med bankerfaring af udlandet, lige fra bl.a. Marokko over Ungarn til Hviderusland og Kina. Vi bruger dagevis på at teste nye folk, inden vi ansætter dem, og vi fisker i alle farvande globalt set. Det gælder om at finde de dygtigste, for kun på den måde kan vi holde fast i vores førerposition,” siger Ove Scavenius.

RiskMinds International

RiskMinds International er en international konference, hvor over 700 af de skarpeste hjerner inden for risk management deltager - herunder 23 ud af Europas 25 ledende banker og 9 ud af 10 af Nordamerikas. 

Læs mere på International RiskMinds hjemmeside