Danske Bank opnår IRB-godkendelse

Selskabsmeddelelse nr. 19/2007

Danske Bank-koncernen har fået Finanstilsynets godkendelse til at anvende IRB Avanceret til opgørelse af kreditrisiko efter de nye kapitaldækningsregler (CRD). Godkendelsen gælder fra 1. januar 2008.

”I Danske Bank-koncernen har vi siden 1999 anvendt risikomodeller i vores forretningsstyring og performancemåling, så vi har haft et godt udgangspunkt for at blive godkendt til højeste niveau inden for CRD. Koncernens centrale IT-platform har også været en vigtig motor i denne proces”, udtaler økonomidirektør Tonny Thierry Andersen.

Godkendelsen omfatter opgørelse af kreditrisici for institut-, erhvervs- og detaileksponeringer for Danske Bank-koncernen, bortset fra nytilkøbte udlånsporteføljer i Northern Bank, National Irish Bank og Sampo Bank, der for øjeblikket er under opgradering til koncernens modeller og metoder.
Det er forventningen, at også disse porteføljer overgår til IRB Avanceret senest i 2010.

Den 1. januar 2008 vil 84 pct. af udlånsporteføljen være dækket af godkendelsen.

Danske Bank koncernen vil med IRB-godkendelsen opnå et betydelig lavere minimumskapitalkrav (søjle 1). Baggrunden herfor skal findes i udlånsporteføljens gode kreditbonitet, herunder den betydelige portefølje af sikre realkreditudlån. Såfremt IRB-metoden anvendes på de regnskabstal, der blev offentliggjort ved 3. kvartal 2007, ville de risikovægtede aktiver (søjle 1) ved fuld implementering i 2010 og baseret på through-the-cycle parametre, falde med 27 procent. Heraf ville 10 procent point have effekt i 2008, jf. CRD overgangsreglerne. Baseret på point-in-time parametre ville søjle 1 reduktionen udgøre ca. 40 pct.

Koncernens målsatte kapital vil tage udgangspunkt i minimumskapitalkravet under søjle 1 samt tillæg fra søjle 2, herunder stress test og rating ambition. Betydningen af de nye regler i forhold til koncernens kapitalstyring og finansielle målsætninger vil blive kommunikeret i årsrapporten for 2007.

Danske Bank-koncernen er i forvejen godkendt af Finanstilsynet til at anvende interne avancerede modeller på markedsrisikoområdet.

CRD (Capital Requirement Directive) fastlægger reglerne for opgørelsen af de risikovægtede aktiver. IRB Avanceret er den mest avancerede af tre mulige metoder i regelsættet. Det er muligt at anvende denne metode fra 2008. For yderligere information om CRD henvises til www.danskebank.com/ir.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Steen Reeslev

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92
Chef for Risikostyring Bo Sonne Ravn, telefon 45 13 94 44