Danske Banks mellemværende med Lehman Brothers

Selskabsmeddelelse nr. 24/2008

Danske Bank har nu gennemført afvikling og netting af mellemværende med Lehman Brothers. En række transaktioner vedrørende indgåede renteswapaftaler, valutaforretninger samt obligationshandler er termineret. Resultatet heraf andrager et begrænset tab.

Herudover har banken med datterselskab af Lehman Brothers udeståender mod sikkerhedsstillelse. Disse faciliteter omfatter USD 800 mio. repoforretning sikret med pant i en diversificeret portefølje af erhvervsejendomme og private boliger. De stillede sikkerheder omfatter en nominel overdækning på ca. 50 %.

Yderligere har banken en repoforretning på USD 300 mio. mod pant i prime mortgages med en overdækning på 30 %. Deponerede sikkerheder hæfter på kryds for de to faciliteter. Lehman Brothers Holding hæfter for de anførte faciliteter.

Aktivværdier i det amerikanske boligmarked er dog ekstremt volatile. Aktuelt forventer koncernen, efter analyse af de modtagne sikkerheder, at en eventuel underdækning ikke vil overstige USD 100 mio.